第五回研究会(通算二十三回)

4部会合同研究会 ~確率モデルの新展開~

1. 実行委員(敬称略)
実行委員長:
木村光宏(法政大学)
実行委員:
塩田茂雄(千葉大学)
穴太克則
堀口正之(神奈川大学)
北條仁志(大阪府立大学)
田村信幸(法政大学)
佐久間大(防衛大学校)
来島愛子(上智大学)
吉良知文(九州大学IMI)
中西真悟(大阪工業大学)
土肥正(広島大学)
岡村寛之(広島大学)
齋藤靖洋(海上保安大学校)
広谷大助(県立広島大学)

2. 主催
「確率モデルとその応用」研究部会
「システム信頼性」研究部会
「待ち行列」研究部会
「不確実性環境下の意思決定モデリング」研究部会

3. 共催
日本OR学会中四国支部

4. 日時
2017年10月7日(土)
研究会:13:00から17:50まで
懇親会:18:30~(予定)

5. 会場
県立広島大学サテライトキャンパスひろしま
広島市中区大手町1丁目5-3 広島県民文化センター5階
(研究会場:502大講義室)
http://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/satellite/accessmap.html

6. プログラム(敬称略)
13:00 – 開場・受付
13:15 – 13:20 開会挨拶
13:20 – 14:50
講演者1:谷口哲至(広島工業大学)
講演題目:野球における投手の分類(仮)
概要:講演者は自身の野球,ソフトボールの経験の下,投球時打たれた打球の質によって,その日の成績(失点の具合)がある程度分かると感じていた.この客観的な情報のみで投手の能力を測り,また今後の育成面における課題を洗い出せないかと思案したことが本研究の動機である.一方で,投手の能力を評価する基準として防御率というものがある.この指標は球場の大きさやチームの守備力の影響が加味されているので,客観的な指標というには乱暴であると感じられる.しかしながら,日米を問わずプロ野球界ではこの指標をもって投手の俸給に大きな影響を与えてきた.
今回,客観的な指標のみでどれほど投手の能力を見ることができるのか?どのような投手が点を取られにくいのか?に焦点をあてて講演をする.この研究は平尾氏(愛知県立大),小泉氏(横浜市大)らとの共同研究である.

講演者2:大西匡光(大阪大学)
講演題目:市場価格インパクトを考慮した最適執行問題
概要:自らによる資産の売買がそれらの市場価格へのインパクトを与える“大きな投資主体”にとっては,それら市場価格インパクトを考慮した売買の執行戦略を策定する必要がある.本講演では,報告者らが最近に提案した,過渡的インパクトと永久的インパクトを同時に組み入れた離散時間の資産価格変動モデルを構築した上で,確率動的計画法を用いて,その最適執行戦略を導出する.さらに,取引所外の取引をも考慮したモデルとそれに関連する売買契約の問題についても触れる.

14:50 – 15:00 休憩
15:00 – 16:30
講演者3:廣瀬英雄(広島工業大学)
講演題目:オンラインテスティングを用いた教育システムの構築とシステムの信頼性
概要:毎授業での習熟度を確認し不足があれば追加授業によって学生を支援する教育システム(フォローアッププログラム)では,習熟度の確認にオンラインテスティングを用いている.授業時間中に行なうためできるだけ短い時間(例えば10分)で行なうのが望ましいが,少ない問題数(例えば5問)の場合には習熟度測定値の信頼度を損なう可能性がある.そこで、テスティング時間と問題数とのトレードオフを探り,適切な問題設定数について考察する.また,オンラインテスティング特有のシステムの信頼性についても述べる.

講演者4:加藤憲一(神奈川大学)
講演題目:貸出データを用いた図書館の蔵書貸出モデルと分析
概要:
本発表では平塚市立図書館から提供された図書貸出データを用いて,図書の分類,出版年からの時間経過等による図書の貸出冊数の統計的な特徴について考察する.図書館の利用の程度をはかる指標として蔵書回転率や貸出率といった指標が用いられている.また貸出件数についてはこれら平均値的な指標だけでなく多くの研究がなされている.例えばある図書館において一定期間における図書の貸出件数の度数分布は負の二項分布に似たものとなるといった性質が知られている.本発表では得られたデータの分析を行い,これらの既存の研究で指摘されている貸出の経験則に対して確率モデルの観点から考察を加える.また図書館では所蔵スペースの制約があり,全ての図書を利用者が自由にアクセスできる開架方式で配置することは難しい.発表の後半では開架・書庫の配置方式や貸出冊数の制限などの利用者規約に関する課題に対して,待ち行列モデルの考え方を用いて図書館における適切なサービスについていくつかの考察を行う.

16:30 – 16:40 休憩
16:40 – 17:40 招待講演
講演者:木島正明(首都大学東京)
講演題目:On the Market Price of Liquidity Risk and Illiquidity Index
概要:Institutional traders consider liquidity in addition to prices when they trade. Their large trades create price impacts, which incur the risks of slippage and unfavorable market conditions that adversely affect their profit. We propose a generic framework to model the market price of liquidity risk. By setting the framework’s parameters appropriately, we obtain different closed-form solutions of price impact function and the market price of liquidity risk. One particular price impact function is concave with respect to the order flow. We also find a proportional relationship between illiquidity and volatility. These features of our model are qualitatively consistent with existing empirical evidence.

17:40 – 17:50 閉会挨拶
18:30 –  懇親会(予定)

7. その他
・ご希望の方は翌日の日曜日に酒蔵見学と西条酒祭りへご案内することを検討しております.
・申込要領等は当ウェブサイト等で追ってお知らせします.

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